Tqsdk實現股票數據自動化交易

一、基礎知識

Tqsdk（Trading Quant System Development Kit）是一個開源的交易量化開發工具，致力於為量化愛好者、專業交易員和交易所提供高效的、簡單易用、可擴展的交易系統開發解決方案，它為使用 Python 語言的交易者提供了一套易於調用、功能齊全、高性能的開發介面。

Tqsdk在交易領域廣泛應用，我們可以利用Tqsdk來自動化交易於股票、期貨等金融市場。

二、數據獲取

tqapi.get_kline_serial(symbol, dur_n, dur_m, data_length)函數可獲指定合約、K線周期、數量的K線數據，其中symbol參數為指定合約代碼代號，dur_n參數為K線周期的周期數，dur_m參數為K線周期的類型（如”D”代表天線，”H”代表小時線，”M”代表分鐘線等），data_length參數為需要獲取的K線數據數量。

通過get_kline_serial函數接獲得的數據會以Dataframe格式數據自動存儲，我們可以非常方便的進行數據前處理。

import tqsdk

ts = tqsdk.TqApi()

klines = ts.get_kline_serial("SHFE.rb2110", 60, data_length=10)

三、交易策略

我們可以根據數據特點設計交易策略，如均線策略、趨勢策略等。

均線策略簡單來說，是通過比較均線與價格的位置來判斷未來趨勢走勢，實現買入或賣出。

以5分鐘為例，當股票價格突破5分鐘均線，買入；當股票價格跌破5分鐘均線，賣出。

import tqsdk
import pandas as pd

ts = tqsdk.TqApi()

klines = ts.get_kline_serial("SHFE.rb2110", 300, data_length=40)

df = pd.DataFrame(klines)

df["ma5"] = df["close"].rolling(5).mean()

last_data = df.iloc[-1]

if last_data["close"] > last_data["ma5"]:
    // 進行買入操作
else:
    // 進行賣出操作

四、下單交易

tqapi.insert_order(symbol, direction, offset, volume, limit_price)函數可進行訂單下單，其中symbol參數為指定合約代碼代號，direction參數為訂單方向（如 BUY 代表買入，SELL 代表賣出），offset參數為開平倉方向（如OPEN 代表開倉，CLOSE代表平倉），volume參數為訂單數量，limit_price參數為訂單價格（如果不填，則以市價單進行交易）。

import tqsdk

ts = tqsdk.TqApi()

ts.insert_order("SHFE.rb2110", "BUY", "OPEN", 1, limit_price=last_data["close"])

五、實戰演練

以上是Tqsdk的基本使用方法，我們可以把上述知識融合起來，設計一個簡單的交易策略，並使用Tqsdk實現股票數據自動化交易。

以「跨越10日均線買入，跌破3日均線賣出」策略為例，假設目前股票價格突破10日均線，我們進行買入操作；如果股票價格跌破3日均線，則進行賣出操作。

import tqsdk
import pandas as pd

ts = tqsdk.TqApi()

klines = ts.get_kline_serial("SHFE.rb2110", 300, data_length=20)

df = pd.DataFrame(klines)

df["ma3"] = df["close"].rolling(3).mean()
df["ma10"] = df["close"].rolling(10).mean()

last_data = df.iloc[-1]

if last_data["close"] > last_data["ma10"]:
    ts.insert_order("SHFE.rb2110", "BUY", "OPEN", 1, limit_price=last_data["close"])

if last_data["close"] < last_data["ma3"]:
    ts.insert_order("SHFE.rb2110", "SELL", "CLOSE", 1, limit_price=last_data["close"])

該交易策略僅供參考，大家可以根據自己的喜好和經驗進行調整。

六、總結

Tqsdk是一款非常方便易用的量化交易開發工具，能夠有效輔助我們在股票交易中實現自動化交易，提高交易效率。

通過對Tqsdk的學習和實踐，可以讓我們更全面地了解股票交易，並對未來的交易有更好的預測和判斷。