Tqsdk实现股票数据自动化交易

TJYC • 2024-10-04 00:13 • 编程

一、基础知识

Tqsdk（Trading Quant System Development Kit）是一个开源的交易量化开发工具，致力于为量化爱好者、专业交易员和交易所提供高效的、简单易用、可扩展的交易系统开发解决方案，它为使用 Python 语言的交易者提供了一套易于调用、功能齐全、高性能的开发接口。

Tqsdk在交易领域广泛应用，我们可以利用Tqsdk来自动化交易于股票、期货等金融市场。

二、数据获取

tqapi.get_kline_serial(symbol, dur_n, dur_m, data_length)函数可获指定合约、K线周期、数量的K线数据，其中symbol参数为指定合约代码代号，dur_n参数为K线周期的周期数，dur_m参数为K线周期的类型（如”D”代表天线，”H”代表小时线，”M”代表分钟线等），data_length参数为需要获取的K线数据数量。

通过get_kline_serial函数接获得的数据会以Dataframe格式数据自动存储，我们可以非常方便的进行数据前处理。


import tqsdk

ts = tqsdk.TqApi()

klines = ts.get_kline_serial("SHFE.rb2110", 60, data_length=10)

三、交易策略

我们可以根据数据特点设计交易策略，如均线策略、趋势策略等。

均线策略简单来说，是通过比较均线与价格的位置来判断未来趋势走势，实现买入或卖出。

以5分钟为例，当股票价格突破5分钟均线，买入；当股票价格跌破5分钟均线，卖出。


import tqsdk
import pandas as pd

ts = tqsdk.TqApi()

klines = ts.get_kline_serial("SHFE.rb2110", 300, data_length=40)

df = pd.DataFrame(klines)

df["ma5"] = df["close"].rolling(5).mean()

last_data = df.iloc[-1]

if last_data["close"] > last_data["ma5"]:
    // 进行买入操作
else:
    // 进行卖出操作

四、下单交易

tqapi.insert_order(symbol, direction, offset, volume, limit_price)函数可进行订单下单，其中symbol参数为指定合约代码代号，direction参数为订单方向（如 BUY 代表买入，SELL 代表卖出），offset参数为开平仓方向（如OPEN 代表开仓，CLOSE代表平仓），volume参数为订单数量，limit_price参数为订单价格（如果不填，则以市价单进行交易）。


import tqsdk

ts = tqsdk.TqApi()

ts.insert_order("SHFE.rb2110", "BUY", "OPEN", 1, limit_price=last_data["close"])

五、实战演练

以上是Tqsdk的基本使用方法，我们可以把上述知识融合起来，设计一个简单的交易策略，并使用Tqsdk实现股票数据自动化交易。

以“跨越10日均线买入，跌破3日均线卖出”策略为例，假设目前股票价格突破10日均线，我们进行买入操作；如果股票价格跌破3日均线，则进行卖出操作。


import tqsdk
import pandas as pd

ts = tqsdk.TqApi()

klines = ts.get_kline_serial("SHFE.rb2110", 300, data_length=20)

df = pd.DataFrame(klines)

df["ma3"] = df["close"].rolling(3).mean()
df["ma10"] = df["close"].rolling(10).mean()

last_data = df.iloc[-1]

if last_data["close"] > last_data["ma10"]:
    ts.insert_order("SHFE.rb2110", "BUY", "OPEN", 1, limit_price=last_data["close"])

if last_data["close"] < last_data["ma3"]:
    ts.insert_order("SHFE.rb2110", "SELL", "CLOSE", 1, limit_price=last_data["close"])

该交易策略仅供参考，大家可以根据自己的喜好和经验进行调整。

六、总结

Tqsdk是一款非常方便易用的量化交易开发工具，能够有效辅助我们在股票交易中实现自动化交易，提高交易效率。

通过对Tqsdk的学习和实践，可以让我们更全面地了解股票交易，并对未来的交易有更好的预测和判断。

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